Dr. Michael Moreno

Papers

Alongside the papers I have put some links to what I think are great books on the specific subject.

Weather Derivatives

• Riding the Temp Published in FOW November 2000

• Les dérivés climatiques Unpublished

• Organisation du marché de gré à gré et technique d'évaluation Part of Book "La gestion des risques climatiques"

• Modélisation de la température Part of book "La réassurance - Approche technique". Sous la direction de Jacques BLONDEAU et Christian PARTRAT, Economica coolection Assurance Audit Actuariat, 2003

• Learning Curve - Weather Derivatives Published in Derivatives Week

• Learning Curve - Rainfall Derivatives Published in Derivatives Week

• Pricing des dérivés climatiques (not available for download yet) Published in Banque & Stratégie Nov 2002

Conferences on Weather Derivatives

• Weather Derivatives Trading and Structuring - The Forecast component Paris, 28th January 2004, Institut Poincaré

• Weather Derivatives Paris, Jan 2002, Institut Poincaré

•  Weather derivatives Hedging in Illiquid Market + (ARFIMA FIGARCH Model to model Temperature process)

Exotic Derivatives

• Evaluation des obligations indexées sur Actions

• Evaluation Partiellement Séquentielle des Options à Barrière

• Evaluation Séquentielle des Options contingentes à Plusieurs Actifs Risqués

• Evaluation Séquentielle des Options Contingents aux Taux et à un Actif Risqué

• Estimating the Lifetime Distribution of options by a Numerical Approach

• Evaluation des Options par Interpolation de l'Arbre de Prix

Simulations and Mathematical Methods

• Les techniques de simulations des processus d’évolution et leurs applications

• Les techniques de simulations, smile de volatilité et volatilité stochastique, Duration des dérivés exotiques et algorithme d'arbe décisionnel (137 pages)

Best books

My books

	Les dérivés financiers et d'assurance
	La gestion du risque climatique